Ingegneria Quantitativa al tuo servizio.
Software statistici reali per valutare il comportamento di un asset nel tempo. Nessun indicatore magico, solo misurazioni probabilistiche, aree di pivot, tensioni elastiche e vero Swing Trading stabile ed economicamente vantaggioso, con lo scopo primario di ridurre o azzerare il Risk of Ruin endemico.
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- Ideale per imparare la statistica applicata
Software Desktop
STS V1 MINI
Il primo passo per estrarre l'edge di mercato con approccio vettoriale e probabilistico.
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- Inferenza su aree di pivot e target
- Analisi multimodali su densità e frequenze
- Hit rate probabilistico livelli Fibonacci
- Analisi dei rendimenti per Leg di swing
- Regimi: Long, Short, Compr, Espansione
Software Desktop
STS V2 EASY
Interfaccia potente e ipersemplificata. Include il Premium Access al Blog.
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- Modeling Edge Direzionale
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STS V1 PRO
L'Ammiraglia. Modelli Machine Learning, Deep Analyst & Journal Data Export.
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- Tutte le funzioni del MINI
- Valutazione Machine Learning del trend
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- Markov Chain / KNN / Hazard Stats Models
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- Alert Black Swan / Bubble structures
- Esportazione log per Trading Journal
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Progettato per trading e investimenti istituzionali. Scansiona Crypto, Forex, Azionario, Indici ed ETF su orizzonti temporali che spaziano dai 15 minuti ai 3 mesi, offrendo predittori statistico-inferenziali a elevatissimo edge probabilistico.
🛠️ Sistemi Inferenziali Core
- Limiti ed Eccessi di Movimento
- Ottimizzatori Parametrici Adattivi
- Edging In/Out per Time & Prices
- Rainbow Proiector Temporali
- Double Layer Swing Detector
🔬 Esclusive WT-Labs
Algoritmi proprietari unici, non riproducibili altrove:
- Ciclica Naturale
- Price Of Interest (POI)
- Cyclical Moving Averages
Il vertice della serie. CMA-E eredita l'intero arsenale del CMA-A, ma lo espande con una rivoluzione algoritmica frutto di oltre 30 anni di ricerche assidue nei WT-Labs.
Lo Spread Trading Mono-Asset
Sfrutta i segnali di tensione elastica tipici dello spread trading classico, ma bilanciando i segnali su un singolo asset. Non serve più cercare la correlazione tra due strumenti finanziari: la correlazione viene generata internamente dall'algoritmo proprietario POI-Eq.
Laboratori di Ricerca WT-Labs
I WT-Labs non sono una software house, ma un polo di ricerca quantitativa indipendente.
La nostra missione primaria non è la distribuzione commerciale, ma la ricerca pura. Le suite software che rilasciamo al pubblico rappresentano il sottoprodotto applicato dei nostri studi: un mezzo per finanziare e ampliare la nostra esplorazione scientifica nei settori più oscuri e inesplorati dell'economia e della fisica dei sistemi complessi.
Attualmente, i nostri laboratori stanno sviluppando i paradigmi che anticiperanno il futuro. L'intersezione tra Econometria ed Econofisica rappresenta il vertice assoluto per lo studio dei sistemi finanziari complessi. Due discipline con premesse epistemologiche complementari: il rigore assiomatico-statistico della prima fuso con la meccanica termodinamica della seconda.
Fase 1 Frontiere dell'Econometria Moderna
Causal Machine Learning e DML
Superiamo il limite storico del machine learning: la separazione tra correlazione predittiva e causalità. Il Double/Debiased Machine Learning ci permette di stimare parametri strutturali ad altissima dimensionalità azzerando la distorsione da regolarizzazione (Lasso, Deep Neural Networks).
Econometria dei Dati Altissima Frequenza
- Volatilità e Salti: Stimatori robusti al rumore di microstruttura (microstructure noise) per mercati a frazioni di millisecondo.
- Nowcasting Avanzato: Integrazione in tempo reale di NLP (dati testuali) e Dynamic Factor Models per la previsione macroeconomica continua.
Network Econometrics e Rischio Sistemico
Studiamo le interdipendenze spaziali in cui le matrici di adiacenza sono dinamiche ed endogene. Risolviamo il problema di riflessione di Manski per identificare gli effetti peer e modellizzare la propagazione del contagio e degli shock di liquidità nei sistemi interconnessi.
Fase 2 Sviluppi in Econofisica Applicata
Teoria delle Matrici Casuali (RMT)
Quando il numero di asset \(N\) è enorme rispetto al tempo \(T\), la matrice di correlazione è dominata dal rumore stocastico. Sfruttiamo la distribuzione di Marčenko-Pastur per separare il rumore dall'informazione economica genuina su scala massiva.
Idrodinamica del Limit Order Book (LOB)
L'effetto a cascata degli ordini algoritmici descritto tramite Processi di Hawkes auto-eccitanti. I mercati operano vicino a un punto critico instabile (\(\|\Phi\| \to 1\)). Applichiamo la Square-Root Law per calcolare l'impatto esatto del volume sui prezzi.
Meccanica Statistica e Modelli ad Agenti (ABM)
Simulazione di macroeconomie complesse con agenti eterogenei per studiare l'emergere spontaneo delle crisi (transizioni di fase). Mappiamo la stabilità del credito interbancario su modelli termodinamici (Spin Glasses / Sherrington-Kirkpatrick) per anticipare le soglie critiche di collasso della liquidità.