Scansione Quantitativa Profonda: Settore Crypto
Nel moderno panorama dei mercati, l’analisi tecnica ha lasciato il posto all’analisi quantitativa.
Questa scansione algoritmica estrae inefficienze temporanee nel paniere Crypto misurando la cointegrazione (CADF), la velocità di rientro (Ornstein-Uhlenbeck) e il grado di rumore stocastico (Entropia di Shannon).
1. Pair Trading: Il Superspread
Il test di cointegrazione isola coppie di asset che, indipendentemente dalla loro volatilità, mantengono un equilibrio di lungo periodo. Gli scostamenti (misurati in Z-Score) offrono enormi opportunità di arbitraggio statistico.
Grafico Z-Score mobile a 60 giorni per il miglior pair: AAVE-USD vs HBAR-USD. I punti rosso/verde indicano gli eccessi statistici (potenziali ingressi di Mean Reversion).
| Coppia | P-Value | Z-Score | Stato |
|---|---|---|---|
| AAVE-USD & HBAR-USD | 0.0 | -0.79 | Normale |
| APT-USD & XRP-USD | 0.0 | -0.36 | Normale |
| ETH-USD & SOL-USD | 0.0 | -0.63 | Normale |
| FIL-USD & GALA-USD | 0.0 | -0.41 | Normale |
| FIL-USD & SAND-USD | 0.0 | -0.05 | Normale |
| GALA-USD & HBAR-USD | 0.0 | -0.15 | Normale |
| HBAR-USD & SEI-USD | 0.0 | -0.4 | Normale |
| HBAR-USD & VET-USD | 0.0 | 0.46 | Normale |
| SAND-USD & SHIB-USD | 0.0 | 1.12 | Normale |
| SEI-USD & SHIB-USD | 0.0 | 1.94 | Normale |
2. Ornstein-Uhlenbeck: Forza Gravitazionale (Half-Life)
Misuriamo la velocità con cui un asset inverte il proprio momentum e ritorna alla media. Asset con Half-Life bassi (pochi giorni) sono eccellenti per strategie mean-reverting intra-settimanali.
| Asset | Half-Life (Giorni) | Note |
|---|---|---|
| USDC-USD | 1.18 | ⚡ Veloce |
| USDT-USD | 6.27 | ⚡ Veloce |
| MKR-USD | 7.74 | ⚡ Veloce |
| XMR-USD | 21.17 | |
| SNX-USD | 28.53 | |
| ICP-USD | 37.55 | |
| AXS-USD | 39.7 | |
| NEAR-USD | 39.73 | |
| FIL-USD | 49.69 | |
| BNB-USD | 64.02 |
3. Entropia di Shannon (Prevedibilità)
Calcoliamo il grado di caos dei ritorni. Bassa entropia equivale a determinismo e macro-trend stabili; alta entropia segnala random walk (rumore stocastico).
| Asset | Shannon Entropy | Regime Strutturale |
|---|---|---|
| APT-USD | 0.0 | Lineare / Prevedibile |
| USDC-USD | 0.0 | Lineare / Prevedibile |
| USDT-USD | 0.0 | Lineare / Prevedibile |
| ARB-USD | 0.359 | Lineare / Prevedibile |
| SHIB-USD | 0.86 | Lineare / Prevedibile |
| INJ-USD | 1.284 | Stocastico / Rumore |
| VET-USD | 1.291 | Stocastico / Rumore |
| SAND-USD | 1.292 | Stocastico / Rumore |
| ATOM-USD | 1.298 | Stocastico / Rumore |
| THETA-USD | 1.315 | Stocastico / Rumore |